Discuţia "Analiza Statistica" din forumul Discuţii generale; Salutari,
De cateva luni de zile am inceput sa studiez analiza statstica si probabilitati aplicate ...
De cateva luni de zile am inceput sa studiez analiza statstica si probabilitati aplicate pietelor, in special forex.
O sa incep sa postez diferite analize, simple la inceput, sunt si eu la nivel de incepator . Si detalii despre uneltele necesare producerii statisticilor pentru cine e interesat.
Tre sa fug acum dar revin cu o prima analiza.
__________________
The essence is the idea of learning to be comfortable with the uncomfortable.
Ma intereseaza care e range-ul mediu a unei zile (Daily Range) in raport cu range-ul mediu din ultimele 30 de zile (sau alt numar, nu prea are importanta).
Range-ul mediu (ADR - average daily rnage) din ultimele 30 de zile e o simpla medie aritmetica a range-ului fiecarei zile in parte din ultimele 30 de zile.
Doresc sa vad care e probabilitatea ca ziua de azi sa parcurga x% din ADR? De exemplu care e probabilitatea ca ziua de azi sa parcurga 75% din ADR? Dar 100%?
Testul l-am realizat incepand de la 60% pana la 120% in pasi de cate 5 procente: 60, 65, 70 ....120. Am folosit date din 1999 pana in 2011 si 6 perechi.
Graficul urmeaza mai jos, fiecare linie de pe grafic e asociata unei perechi:
Ce am concluzionat:
* Distributia e vizibil uniforma intre cele 6 perechi, adica deviatia intre rezultatele diferitelor perechi e mica.
* Probabilitatea ca ziua curenta sa se extinta catre 100% din ADR e undeva intre 42% - 43%, depinde de pereche.
* Sunt 50% sanse ca ziua curenta sa se extinda catre 92%-93% din ADR. Dupa ce depaseste valorile astea sansele scand liniar.
* Sunt aproximativ 65% sanse ca ziua curenta sa se extina catre 80% din ADR.
Ok, acum intrebarea e la ce sunt folositoare datele? Din concluziile de mai sus eu vad asa:
* Daca am identificat low-ul zilei si range-ul zilei s-a extins pana la 45% (orice procent mai mic de 80%) atunci am 65% sanse ca high-ul zilei sa atinga 80% inainte sa se intoarca. Adica 2 sanse din 3! Poate fi un TP pentru trading intraday.
* Daca ziua s-a extins peste 92% atunci sansele ca pretul sa se intoarca si sa oscilze in range-ul curent cresc cu peste 50%. Din nou e valabil pentru intraday, daca ziua s-a extins suficient de mult atunci mai bine zici pas la initiere de pozitii noi pana a doua zi.
Nu am testat pe Weekly si Monthly dar am o presimtire ca rezultatele sunt tot in zona.
__________________
The essence is the idea of learning to be comfortable with the uncomfortable.
Fiecare linie rosie din grafic e asociata unui an. Linia verde groasa e media.
Se pare ca sunt diferente vizibile intre distributia probabilitatilor pe ani. Daca iau exemplul cu 80% din ADR se vede un minim 62% si un maxim de 69%. Deci au fost ani cand extinderea catre 80% a fost sub 66% (2 sanse din 3). Dar au fost si ani cand extinderea a fost peste 66%.
Ca si nivel de TP volatilitatea asta de 7% mi se pare neglijabila. Pe termen lung tinde catre 66%.
__________________
The essence is the idea of learning to be comfortable with the uncomfortable.
Da si eu am cochetat cu o idee asemanatoare... Insa te intreb: cum identifici low-ul sau high-ul unei zile? S-ar putea ca atunci cand facem chestia asta, deja miscarea sa se apropie de final.
__________________
A good trade is when I Break Even. A great trade is when I Take Profit.
Da si eu am cochetat cu o idee asemanatoare... Insa te intreb: cum identifici low-ul sau high-ul unei zile? S-ar putea ca atunci cand facem chestia asta, deja miscarea sa se apropie de final.
Identificarea high-ului sau low-ului e cu totul alta poveste din nefericire . Nu cred ca e deloc simplu sa gasesti o metoda testabila statistic.
Nici nu incerc sa gasesc low-ul sau high-ul exact, insa daca intru LONG atunci consider low-ul curent ca fiind low-ul probabil al zilei si atunci imi proiectez range-ul in sus ca TP.
Acum folosesc AT simplist in primele ore ale sesiunii europene. Daca range-ul pana pe la ora 12:00 nu s-a extins peste 45%-50% incerc sa intru pe trendline break, sau bounce din SR etc.
In schimb ce urmaresc sa mai testez e probabilitatea ca ziua sa fie UP sau DOWN. Daca stiu ca probabilitatea ca ziua sa se inchida sus e mai mare decat daca se inchide jos atunci caut sa intru doar long. Am cateva idei, o sa postez...
__________________
The essence is the idea of learning to be comfortable with the uncomfortable.
M-am straduit sa inteleg, si m-am inpotmolit la low-ul zilei.
Uite ca, Cornelius a identificat aceeasi proplema. Dar, stai sa vad daca am inteles bine.
Deci, tu ai calculat media zilnica a distantei parcurse de o pereche(6), pe o perioada de n zile. Corect? Daca e asa cum cred eu ca e, atunci ideea mi se pare extrem de folositoare. Daca am inteles eu bine. Ar fi bune citeva exemple . Apoi, daca s-ar putea calcula si probabilitatea zilei sa fie
UP sau DOWN, intr-un procent rezonabil, atunci , chiar ca l-am prins pe
D-zeu de un picior.
Salutare lume.
Soso, gandeste-te si la urmatoarea sugestie. Incearca sa testezi probabilistic posibilitatea 1. sa iei pozitie pe breakout-ul cand ADR este depasit semnificativ (ceea ce practic ar insemna ca avem un dezechilibru intre buy side si sell side)
2. sa iei pozitie atunci cand ADR-ul inregistreaza valori extreme (2-3 sigma) (speculand de fapt o revenire la medie).
N-am dus rationamentul de mai sus mai departe. Sunt niste idei la prima citire. In masura timpului, o sa fac si eu niste teste pe cont propriu; daca am ceva relevant, o sa le postez.
Va urmaresc de mai mult de 1 an. Keep up the good work.
M-am gandit si eu la varianta cand ADR se expandeaza mai mult decat normal, sa zicem peste 2 ADR, poate fi si semn de comportament tip fat tail, insa cred ca comportamentul asta se intinde pe un numar mai mare de zile, adica trend.
O sa continui cu testele in masura in care timpul imi permite si mie.
__________________
The essence is the idea of learning to be comfortable with the uncomfortable.
S-a deschis ziua si intimpul sesiunii asiatice a testat trendline-ul mare. A facut reject dupa care a luat-o in jos iar cand s-a deschis europa a inceput sa urce din nou spre trendline.
Intrarea ar fi la anticiparea de breakout al trendline-ului, cu SL sub low-ul zilei si TP (sau TP 1) la 80% din ADR (2 din 3 sanse sa fie atins daca low-ul zilei ramane neschimbat).
Inca o chestie pro setup a fost ADR-ul mic in momentul entry-ului, daca imi amintesc bine undeva in jur de 38%. Deci avea in continuare spatiu suficient de expansiune.
Ca si curiozitate in momentul asta pretul s-a oprit la 79% din ADR.
__________________
The essence is the idea of learning to be comfortable with the uncomfortable.
Trendul nu e prea clar daca avem un suport clar la 0.8463 de care s-a lovit azi.
Din acest motiv daca ar fi sa tranzactionez as alege varianta UP cu TP1 la ADR 80%. Ca idee cum poate fi folosita analiza ADR impreuna cu alte tehnici.
__________________
The essence is the idea of learning to be comfortable with the uncomfortable.
Cind incep si eu sa inteleg, observ ca in amindoua exemplele tale, esti pe H1. Ce cauti acolo, Soso? Esti derutant. Ma asteptam la exemple Daily, ca in titlu. Si apoi, USDCHF e short, poate pe termen scurt sa fie long. Sper sa nu spui si tu ca Mircea sta la pinda, ca altcineva, care vad ca nu mai posteaza pe aici. Nu te supara, dar eu de la voi am invatat ca trebuie sa fim exactzi.
Volatilitatea e calculata pe Daily, dar se aplica pentru tranzactionare de tf-uri mai mici.
E cum am zis la inceput, daca stii ca 80% din ADR e realizat de 2 ori din 3 atunci poti folosi nivelul ala dar pe tf-uri mai mici, ca si target de exemplu. Pentru ca nu vad cum ai putea sa te folosesti de informatia asta pentru tranzactionare direct de pe Daily. Eu unul nu stiu cum.
Eventual acelasi analiza de average range calculata pe Weekly/Monthly si atunci da, ai putea sa tranzactionezi de pe Daily.
USDCHF long sau short. Depinde de pe ce TF te uiti, si la ce anume te uiti. Depinde de la om la om, atata vreme cat nu exista o metoda comuna de identificare a trendului.
__________________
The essence is the idea of learning to be comfortable with the uncomfortable.
... FOREX - FX: Piaţa de tranzacţionare a valutelor. Piaţa FOREX este cea mai mare şi cea mai lichidă piaţă cu un volum mediu ce depăşeste 2 mii de miliarde de dolari pe zi şi include toate valutele din lume.
...
Nici una din informaţiile publicate pe acest site nu sunt menite a fi sfaturi pentru investiţii financiare.
Opiniile exprimate sunt cele ale respectivilor autori şi nu reprezintă punctul de vedere al www.FxTrader.ro.
. Si detalii despre uneltele necesare producerii statisticilor pentru cine e interesat.
Mod Liniar
