Medii pe EURUSD

[Radu Ciofu]

Unul dintre cei mai importanti indicatori de analiza tehnica este media mobila. Insa apare o problema: pe ce perioada sa calculam un astfel de indicator si pe ce timeframe (interval de timp al graficului)? Raspunsul aici este bineinteles determinat de instrumentul financiar folosit. Pentru ca am vrut sa fac acest test, m-am folosit de cea mai tranzactionata pereche de forex: EUR/USD. Testul reprezinta o combinatie a tuturor scenariilor problemei si presupune:

Trasarea unei medii mobile de X periade pe un timeframe de Y multiplii de 1 ora. Evaluarea rezultatelor a fost facuta pe baza metodei celui mai constant randament : curba cat mai lina a profitului.

In urma testelor am obtinut urmatoarele rezultate:
(perioada testare : 2000- ian 2011)

profit MA



dradown sistem (pierdere maxima sistem)


Sharpe Ratio ma


perioada MA (ale carei rezultate au fost prezentate ma sus)


Timeframe MA (ale carei rezultate au fost prezentate ma sus)



Conform testelor de mai sus putem trage urmatoarea concluzie:
Cea mai potrivita medie pentru EUR/USD tinde catre o perioada de 2-300 unitati , trasata pe un interval de timp de 50-60 ore. Avand in vedere ca 24 ore = 1 zi, rezultatul este aproximativ o medie de 250 perioade pentru un grafic la 2 zile.
Sharpe ratio are ca randament default 5%. Adica daca sistemul ar avea un sharpe ratio de 1 ar produce statistic un randament de 5%. Actualul sistem are cele mai bune rezultare ale sharpe ratio in zona 0.5. Deci statistic ofera un randament de 2.5% / an. Acest randament este calculat fara marja. utilizand o marga de 1:2 , randamentul sperat ar ajunge la 5%, INSA si riscul asociat sistemului s-ar dubla. Pierderea statistica maxima la o marja de 1:1 este intre 10 si 20%. In conditii de marja 1:2 pierderea se dubleaza , deci : 20-40%.

Graficul la doua zile impreuna cu media de 250 arata asa:


Voi continua cu acelasi test pentru EMA (medie mobila exponentiala) si construirea unui indicator pe aceasta medie.





Mai multe informatii despre indicatorii si rezultatele de mai sus sunt prezentate in conferinta forex din 24.2.11 (mai spre sfarsitul conferintei)


Profitbursier - Conferinta FX Start 24 2 11


Radu Ciofu

[hcristea]

Interesant. Sunt curios ce rezultate vei opţine pt EMA.

[Cornelius]

Ca sa trasezi o medie pe 1H folosind o perioada de 250, iti trebuiesc date de pe minim 10 zile si 10 ore ca sa obtii un singur punct de calcul. Nu de alta, dar nici macar nu-ti este afisat indicatorul daca nu exista suficiente date de calcul.
Asadar, ce inseamna "rezultatul este aproximativ o medie de 250 perioade pentru un grafic la 2 zile."?
De asemenea, care sunt regulile de intrare pentru un "sistem" bazat pe o singura medie? Inchiderea pretului pe 1H sub/peste medie?

[Radu Ciofu]

Original postat de hcristea

Interesant. Sunt curios ce rezultate vei opţine pt EMA.

am facut si testele pentru EMA. O sa le public zilele astea, insa nu este cu mult mai bun decat MA. Randamentul sperat este mai mare, insa si DD, avantajul este ca e ceva mai putina volatilitate pe graficele de rezultate. Insa diferenta mare nu este...

[Radu Ciofu]

Original postat de Cornelius

Ca sa trasezi o medie pe 1H folosind o perioada de 250, iti trebuiesc date de pe minim 10 zile si 10 ore ca sa obtii un singur punct de calcul. Nu de alta, dar nici macar nu-ti este afisat indicatorul daca nu exista suficiente date de calcul.
Asadar, ce inseamna "rezultatul este aproximativ o medie de 250 perioade pentru un grafic la 2 zile."?
De asemenea, care sunt regulile de intrare pentru un "sistem" bazat pe o singura medie? Inchiderea pretului pe 1H sub/peste medie?

setul de date pe care am facut testele este EUR/USD la 5 min din 2000 pana in prezent, deci am istoricul necesar. Am facut pentru min 1h pentru ca dca mergeam la 5 minute imi lua multe zile testul... (asa a durat cam o ora juma).

Formularea "rezultatul este aproximativ o medie la 2 zile" arata ca spre suma respectiva tind rezultatele. Cel mai bun rezultat efectiv este o medie de 52 perioade si un timeframe de 123 ore. Insa peronal nu iau cel mai bun rezultat ci spre ce tinde media. Daca refac testul peste o luna probabil ca cel mai bun rezultat va fi altul, insa media va fi tot acolo.

[Radu Ciofu]

Original postat de Cornelius

Ca sa trasezi o medie pe 1H folosind o perioada de 250, iti trebuiesc date de pe minim 10 zile si 10 ore ca sa obtii un singur punct de calcul. Nu de alta, dar nici macar nu-ti este afisat indicatorul daca nu exista suficiente date de calcul.
Asadar, ce inseamna "rezultatul este aproximativ o medie de 250 perioade pentru un grafic la 2 zile."?
De asemenea, care sunt regulile de intrare pentru un "sistem" bazat pe o singura medie? Inchiderea pretului pe 1H sub/peste medie?

setul de date pe care am facut testele este EUR/USD la 5 min din 2000 pana in prezent, deci am istoricul necesar. Am facut pentru min 1h pentru ca dca mergeam la 5 minute imi lua multe zile testul... (asa a durat cam o ora juma).

Formularea "rezultatul este aproximativ o medie la 2 zile" arata ca spre suma respectiva tind rezultatele. Cel mai bun rezultat efectiv este o medie de 52 perioade si un timeframe de 123 ore. Insa peronal nu iau cel mai bun rezultat ci spre ce tinde media. Daca refac testul peste o luna probabil ca cel mai bun rezultat va fi altul, insa media va fi tot acolo.

[Radu Ciofu]

am postat din greseala de 2 ori raspunsul si nu stiu cum sa sterg postarea precedenta....

[Radu Ciofu]

Original postat de Cornelius

Ca sa trasezi o medie pe 1H folosind o perioada de 250, iti trebuiesc date de pe minim 10 zile si 10 ore ca sa obtii un singur punct de calcul. Nu de alta, dar nici macar nu-ti este afisat indicatorul daca nu exista suficiente date de calcul.
Asadar, ce inseamna "rezultatul este aproximativ o medie de 250 perioade pentru un grafic la 2 zile."?
De asemenea, care sunt regulile de intrare pentru un "sistem" bazat pe o singura medie? Inchiderea pretului pe 1H sub/peste medie?

si da. Semnal de long/short este inchiderea lumanarii peste medie, insa NU a lumanarii la 1 ora, ci a lumanarii timeframe-ului respectiv. Deci la 24 h de ex, inseamna inchiderea zilei peste medie (sau sub daca e short).

[hcristea]

Analizele statistice sunt foarte interesnate. De curând am devenit interesat de acest domeniu. Soso de asemenea cred ca e foarte interesat.

S-ar putea ca în viitorul apropiat să deschidem un forum dedicat exlusiv analizelor statistice şi construirii sistemelor de trading.

[Dan - Junior]

Analizele statistice sunt foarte Interesante. Atentie, nu trebuie sa descoperim apa calda, altii au lucrat mult si cu bune rezultate.

Cea mai promitatoare directie este cea care urmeaza principiile mecanismelor bazate pe autoinvatare, introduse de Bayes. Face un model de predictie pentru pasul urmator, calculeaza eroarea (vede daca a nimerit-o si cat de departe sa afla ceea ce a prezis de ceea ce s-a intamplat) si reajusteaza modelul de predictie astfel incat eroarea sa devina minima. Practic are nevoie de o perioada de invatare. Nu este o prostie.

Altii incearca sa introduca in algorimi matematica superiora gen transformari Hilbert, lanturi Markov, transformari Fisher, etc. Desi inteleg logica lor, ma cam depaste.

Este multa literatura free despre asta pe net, dar matematica ascusa in spatele ei este destul de complexa iar eu nu mai sunt de mult vulturul integralelor. Oricum este greu de transpus intr-un limbaj MT4 si putina lume s-a aventurat in directia asta. Ei mi-am prins urechile cu socotelile astea grele si pot sa va spun ca este nasol.

De catva timp urmaresc un threat pe FF, Optimised Trend Treading, unde am avut bucuria sa gasesc ceva ce cautam de mult, legat de metodele lui Bayes.
Tipul care a popularizat pe FF si TSD se numeste John_Last si ii multumesc.

Care este scopul? Oricum nu plec de la Price Action ca sa ma intorc la indicatori. Dar cred ca ma poate ajuta sa introduc ceva obiectivitate care sa ma feresca sa intru prost. Un alt mare avantaj mi-ar putea fi de folos pentru stabilirea unor reguli mai clare de Exit. (personal aici sufar cel mai tare)

Oricum nu este Holly Grail.

Indicatorul este #_FullSSA_norm_1. Trebuie sa fie si JMA in acelasi director, compilat desigur.

SSA este library si trebuie sa fie si in directorul library, compilat desigur.

Ce am facut eu. Practic eu nu am facut mare lucru. Am inlocuit in #_Full_normalised valoarea Close[i] cu iCustom de JMA, mergand pe presupunerea ca daca hranesc modelul cu valori mai netede el se va comporta mai bine. Aceasta JMA este o medie optimizata,(ruseasca, destepta) daca vreti sa o vedeti puneti-o pe grafic si jucati-va cu setatile, dar nu este obligatoriu. Apoi am anulat blocurile originale care desenau sageti pe graficul principal si am construit o medie a lui SSA, care se deseneaza doar o data la fiecare bara, ca sa dea di coada mai putin. (cu magenta).

Ceea ce vad pe grafic ar trebui interpreat asa:
Long cand SSA trece peste zero cu exit la cross cu media.
Short cand SSA trece sub zero, cu exit la cross cu media.

Daca semnalul coincide cu PA la S/R sau la TL atunci este OK.

Se poate construi un sistem in baza acestui SSA?
Dar un expert care doar sa inchida pozitiile deschise si sa imi ia grija iesirilor?

Probabil ca da.

[Pipsulescu]

Sunt informatii extrem de valoroase, insa nu ma pot abtine sa nu impartasesc cu voi acest citat din superfreakonomics:

Some people may feel uneasy about reducing the vagaries of human behaviour to cold numerical probabilities. Who among us wants to de*scribe ourselves as 'typical'? If, for instance, you added up all the women and men on the planet, you would find that, on average, the typical adult human being has one breast and one testicle - and yet how many people fit that description?