Discuţia "Tranzactionare automata" din forumul Discuţii generale; Am inceput sa testez diferite idei in vederea construirii de sisteme complet automate. Este o ...
Am inceput sa testez diferite idei in vederea construirii de sisteme complet automate. Este o directie relativ noua pentru mine si sper sa ajung la un final fericit.
Idea de baza: tranzactionare EOD (End Of Day) pe directia trendului. Adica doar pe timeframe Daily.
Ca inceput am inceput sa testez profitabilitatea catorva pattern-uri de price action. Am testat hammer-urile si shooting star-urile in felul urmator:
Definitia hammer-ului (viceversa pt ss):
Open > Close
Coada de jos de cel putin 3 ori mai mare decat body-ul
Coada de jos de cel putin 3 ori mai mare decat coada de sus
Intrare: Se intra la pretul open la urmatoarea lumanare.
Iesire: Pozitia se inchide exact dupa 5 zile (trading days).
Am inceput cu cu un cont de 10000 USD, fiecare pozitie e 1 minilot. Data de inceput 01.01.2005, perechea EURUSD. Rezultatul e putin peste 10000 USD cu un profit factor de 1.19.
Nu e un sistem complet e doar dovada ca aceste tipuri de lumanari ofera un mic edge care poate fi folosit in designul unui sistem.
__________________
The essence is the idea of learning to be comfortable with the uncomfortable.
ptr 10k euro in cont de tranzactionare nici nu deschid PC sa vad cursul
nu inteleg ce este diferit fata de ceea ce facem azi, live, pe ideile principale ale lui chitara. nu folosim tot ss si hammer, tot pe trend?
__________________
"Tara ne-a facut onoarea sa ne puna pe umeri tresele. Sa nu o dezamagim" - sublocotenent Ciutea din Armata Regala Romana, detinut in lagarul sovietic de la Oranki,1945 http://blog.procese-avocat.ro/
Poti sa urmaresti 100 de instrumente in acelasi timp, poti sa faci backtest automat la comportamentul sistemului in ultimii xx ani. Doar cateva avantaje imense.
Nu are legatura cu sistemul lui Strat, ce vreau eu sa fac e altceva, sistemul lui Strat nu poate fi automatizat. La fel cum EW nu poate fi automatizat.
__________________
The essence is the idea of learning to be comfortable with the uncomfortable.
Abodarea P&F este o abordare diferita asupra pietii care tine cont doar de evolutia pretului. Practic se alege o valoare minima pentru variatia pretului si ori de cate ori pretul merge cu acea valoare in sus sau in jos, se marcheaza un X respectiv un 0.
Mai multe despre despre P&F, aici.
Discutand cu Sergiu de la Bulbrokers, de ceva vreme cochetez cu abordarea pietii sub aceasta forma. Astfel, mi-am dat seama ca graficele de tip Renko seamana cu graficele P&F.
Cum se poate tranzactiona Renko in baza P&F? Pai e atat de simplu incat pare stupid... In primul rand trebuie sa poti desena un grafic de tip Renko. Atasez indicatorul pentru Renko mai jos. Se utilizeaza astfel:
1. se copie indicatorul in folderul experts al platformei Metatrader
2. se deschide un grafic pe 5 minute sau 1 minut pentru EUR/USD si se trage acest indicator peste grafic (in prealabil trebuie activata optiunea de permitere a expertilor din MT, daca cineva nu stie, sa spuna); pe graficul de 5 minute trebuie sa apara o fata zambitoare
3. setarile care le folosesc eu pentru Renko sunt CandleSize 50 si Timeframe 2, restul sunt optionale
4. din meniul File-Open Offline Chart se alege EURUSD, M2. Va apare graficul EURUSD, M2. Un pic zoomat si dat pe candle, ar trebui sa arate ca mai jos.
Asta e tot pentru Renko.
Pentru a tranzactiona in stilul P&F trebuie manevrat graficul Renko. Stilul P&F:
1. modul clasic si discretionar: linii de Suport si Rezistenta, formatiuni pe grafic etc. - nu acesta ne intereseaza... suntem doar in threadul de tranzactionare automata
2. modul mecanic: un expert, bineinteles pe care-l atasez mai jos. Este un expert facut de mine dupa un ghid ce are la baza tranzactionarea automata dupa intersectia a doua medii. Cu un mic ajutor de la Soso, dat cu putina vreme in urma, l-am "pus pe roate".
Ce face expertul: asteapta ca o lumanare pe graficul Renko sa fie bull si intra buy. Tine ordinul de buy deschis pana cand apare o lumanare bearish, inchide buy-ul si intra invers. Si tot asa. Simple and Stupid, as I said.
Rezultatele pot fi foarte usor testate pe istoric. Ce am obtinut? Presupunand ca pentru o lumanare riscul este R (adica cat risti procentual din cont pentru dimensiunea unei lumanari, in cazul nostru 50 de pipsi) am obtinut pe backtesting:
Destul de bine, zic eu pentru un sistem automat pe o singura paritate.
Cine vrea sa-l testeze alaturi de mine este binevenit, de asta il si pun aici, sa vedem daca este ceva sustenabil pe termen lung si daca poate fi cumva imbunatatit.
__________________
A good trade is when I Break Even. A great trade is when I Take Profit.
Last edited by Cornelius; 14 februarie 2011 at 11:24.
Imi place abordarea si rezultatele tale. Apropo backtesting-ul l-ai facut automat sau manual? Pe timeframe-uri mai mari (Daily+) ai incercat?
Din cate imi dau eu seama este un sistem clasic de trend following. Idea are sanse sa se dezvolte intr-un sistem adevarat. O sa testez si eu, automat, dar pe timeframe Daily & Weekly.
__________________
The essence is the idea of learning to be comfortable with the uncomfortable.
Algoritmul pentru desenarea Renko este in indicatorul pentru Renko. Insa nu-l cunosc pentru ca nu ma intereseaza. Stiu doar ce trebuie sa faca si face bine.
Din pacate, observ ca din motive necunoscute, Expertul nu deschide ordine. De aceea, pentru moment o sa-l scot din postul anterior pana cand reusesc sa-i dau de cap.
__________________
A good trade is when I Break Even. A great trade is when I Take Profit.
Ce platforme permit configurarea de rutine prin care funcție de valorile diverșilor parametr sa declanșeze ordine de sau măcar sa trimită avertizări la interfața sau mail ...
Ce platforme permit configurarea de rutine prin care funcție de valorile diverșilor parametr sa declanșeze ordine de sau măcar sa trimită avertizări la interfața sau mail ...
Metatrader 4.
__________________
A good trade is when I Break Even. A great trade is when I Take Profit.
Amibroker, tradestation, ninjatrader şi mai sunt. Nu le ştiu pe toate, use goagăl În general tot ce e free şi nu inplică să scoţi banu cam atâta şi valorează.
Amibroker mi se pare o platformă profesionistă şi nici nu-i scumpă. Cu 300$ ai platforma PRO plus câteva extras necesare.
MT4 e la îndemână pentru că e free şi cred că deja e şi instalată pe calcul tău
Cu MT4 poţi să faci primi paşi in partea aceasta de automated trading. Dacă vrei să mergi mai departe atunci probabil că te vei orienta spre alte platforme mai compentente (cu mai multe features).
__________________
All Your Pips Are Belong To Us!
MT cred ca e relativ ok pentru auto-trading daca dai de un broker ok. Dar pentru backtesting e varza, horror, nu as avea incredere sa trazactionez un sistem testat doar pe MT.
__________________
The essence is the idea of learning to be comfortable with the uncomfortable.
... FOREX - FX: Piaţa de tranzacţionare a valutelor. Piaţa FOREX este cea mai mare şi cea mai lichidă piaţă cu un volum mediu ce depăşeste 2 mii de miliarde de dolari pe zi şi include toate valutele din lume.
...
Nici una din informaţiile publicate pe acest site nu sunt menite a fi sfaturi pentru investiţii financiare.
Opiniile exprimate sunt cele ale respectivilor autori şi nu reprezintă punctul de vedere al www.FxTrader.ro.
Mod Liniar
