Discuţia "Tranzactionarea perechilor corelate" din forumul Discuţii generale; Acest thread va dezbate o strategie simpla de tranzactionare a de-corelatiilor pe care o folosesc ...
Acest thread va dezbate o strategie simpla de tranzactionare a de-corelatiilor pe care o folosesc in prezent cu destul succes.
Teoria este simpla, luam spre ex. EUR/USD vs. USDCHF, perechi care 95% din timp sint invers corelate, adica daca EU scade, UCHF creste si invers.
Daca le aplicati impreuna pe un chart (folosind unul din indicatorii din atrasament) veti observa ca ele evolueaza "in oglinda". Pe acest fenomen se bazeaza strategia.
In momentul aparitiei unei DECORELATII in evolutia perechilor, deschidem tranzactiile. Acestea pot fi sell/sell sau buy/buy, functie de pozitia unei perechi in raport cu cealalta. In chart-ul atasat se poate observa mai bine explicatia... USDCHF este inversat, pt a putea vedea diferentele. Indicatorul este AllUSDPairs si puteti modifica in mq4. file ce perechi sa va arate. Dupa cum se observa, acum perechile sint puternic decorelate, punctul de "echilibru" fiind atunci cind sint toate pe aceeasi linie.
Chartul este pe timeframe 1H.
In acest caz, (intervine GBPUSD, care este in corelatie directa cu EURUSD), tranzactiile deschise sint urmatoarele:
Exista mai multe tipuri de indicatori folositi pentru corelatie, atasez aici o gama creata de un roman de-al nostru de pe FF, SwingMan, este f tare omul, aici este si thread-ul corespunzator http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=85097, acolo puteti gasi mai multe versiuni si chiar mai multa "dezbatere" pe aceasta tema, dar acestia sint ultimii.
Pe linga indicatori, mai exista o sursa de charturi care te pot ajuta sa observi decorelatia, http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=85097,
selctati primul provider PowerCharts, aici puteti vedea simultan 4 charturi intr-un window.
Pe fiecare chart puteti aplica 2 perechi (nu veti putea inversa din pacate USDCHF), ex. deschideti EURUSD si ulterior deschideti GBPUSD si selectati "overlay". Chartul va arata cam asa.
Azi s-a postat foarte multa informatie interesanta pe forum sper ca in weekend o sa am timp sa o citesc si sa o pricep Va urez un weekend frumos la toti. Have fun!
__________________
All Your Pips Are Belong To Us!
Dragos inca o data mersi, pica bine un tip de analiza care nu l-am mai abordat pana acuma. La fel cum e si pe celalalt thread de rollover.
Strategia asteapta o decorelare moment in care se intra in ideea ca decorelarea va fi "inchisa"? Un fel de return to the mean...?
Cand EURUSD si USDCHF se decoreleaza nu inseamna pur si simplu EURCHF a avut o miscare semnificativa?
E corecta abordarea Soso, da, decorelarea vine de la faptul ca (si )EURCHF s-a miscat dar nu te gindi la salturi de sute de pips. Decorelarea se intimpla aproape zilnic, sau de mai multe ori pe zi.
Azi pe EURUSD/GBPUSD de exemplu au fost doua. Pe EURUSD/USDCHF dureaza inca cea de ieri, desi s-a cam consumat...
Pe GBPJPY?USDJPY au fost doua, mari, cine le-a prins, e acum boier. Eu pe demo aveam de ieri deschise vreo 36 pozitii si dupa stirile pt dolar au inceput toate sa se re-coreleze, sa vezi cum sarea contul!
A sarit cu 3.400 USD in 15 minute. Ce mi-e ciuda e ca am uitat un Equity Manager incarcat pe un chart de ieri si la 13.450 mi-a inchis automat toate pozitiile!?! Si cele inca negative.... Dar am mai facut dupa aia repede inca 400 USD in 5 minute si m-am linistit!
Scuze, uite, de ex azi, EURCHF s-a miscat 80 pips, dar a inchis decorelarea EU?UCHF si o va inversa probabil luni. Mai exista o abordare STRICT pe EURUSD/USDCHF cu reper cresterea sau descresterea EURCHF. Poti citi aici mai multe http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=95721
PS. SWINGMAN e roman!
PS. Scuze, dar revin cu info....
EURCHF a inversat deja directia la inchiderea pietei... rezultat deja 380 USD in cont !
Azi s-a postat foarte multa informatie interesanta pe forum sper ca in weekend o sa am timp sa o citesc si sa o pricep Va urez un weekend frumos la toti. Have fun!
Hcristea, daca ai intrebari in week-end, ma gasesti pe forum. Sigur puteti veni si voi cu ceva idei la asta, ca sinteti mai "vechi" decit mine in domeniu. Atita ca eu invat continuu din ianuarie.... si acum ii tin cursuri brokerului care m-a introdus....
Inormatii mai detaliate despre corelatie de la Kathy Lien, DailyFx atasate in PDF.
Mi-am dat seama pana la urma ca TF e 1h. Adica, am recitit.
Lucrarile sunt foarte interesante. In primul document scrie ca singurele tranzactii care sunt indicate a se efectua sunt buy G/U, sell E/U pe daily, ceea ce e un pic cam mult. La inceputul paginii 9 e un sell pe E/U care are un roll over pozitiv. Care sa fie motivul?
__________________
A good trade is when I Break Even. A great trade is when I Take Profit.
Thread-ul initial de pe forexfactory legat de tranzactionarea perechilor corelate s-a despartit in doua thread-uri distincte.
Cel pe care-l urmaresc eu acum este acela care are la baza tranzactionarea Eur/Usd si Usd/Chf pe baza valorii divergentei unui indicator de pe Eur/Chf.
Acest indicator denumit SpielerHedge Divergence dupa numele tipului care a initiat aceasta strategie - Spieler, strategie care cica a functionat bine timp de mai multi ani si pe futures.
Indicatorul a fost pus la punct de Swing Man, care asa cum spunea si Dragos este un roman. Indicatorul se ataseaza la graficul Eur/Chf, si ofera indicatii numerice cu valori intre -1 si 1.
Atunci cand indicatorul atinge valorea -0.20%, se intra long simultan pe EUR/USD (1lot) si pe USD/CHF (1.6 loturi), iar cand atinge valoarea de 0.20% se intra short.
Se tranzactioneaza fara Stop Loss, tranzactia inchizandu-se atunci cand indicatorul atinge valoarea 0.
Daca dupa ce a fost deschisa o pozitie, indicatorul continua sa scada sau sa creasca sub 0.20%, respectiv peste 0.20%, atunci pozitia deschisa se piramideaza, in ideea medierii pretului, la fiecare 0.25%. Valorile maxime care se pot atinge, sunt -1 sau 1, dar din spusele autorului acestea sunt atinse extrem de rar. In mod uzual se ajunge pana la maxim 0.75%, valoarea absoluta. Asadar, maxim o triplare a pozitiei initiale.
Cam asta am inteles eu! Daca ati reusit sa cititi si voi in weekend, atunci va rog sa va spuneti si voi parerea. Cu siguranta, Dragos a facut-o!
Atasez si indicatorul.
__________________
A good trade is when I Break Even. A great trade is when I Take Profit.
E corecta interpretarea ta, Cornelius.
Eu, personal, insa, am folosit strategia in ultimile 3 zile cam asa....
Nu folosesc decit EA-ul(ultima versiune v2.3 atasata), trebuie repornit dupa deschiderea primei bare de 1 ora, sa sa poata sa calculeze corect +/-% fata de open. Daca lasi chart-ul deschis peste noapte atunci continua calculul vs. ultima valoare day open/repornire. Ea-ul face totul automat si le inchide/deschide asa cum tu il setezi, eu folosesc 30 pips profit (se poate mai mult azi au fost aproape 50), ceea ce la 1 lot/1.6 lot au insemnat cam 400 usd.
Nu folosesc alti indicatori, desi, daca vrei o imagine a ceea ce se intimpla, indicatorul postat e ok, mai este Hadge MACD, care vi-l atasez. In cele 3 zile nu am avut nici un loss. Mai testez si o alta abordare, respectiv, pe baza acelorasi reguli, cumpar/vind si EU/UCHF/ECHF,(respectiv +25%, SELL 1 lot din fiecare), la fel, in 3 zile nici un loss. Este o alta strategie am vazut-o undeva pe FF, nu mai stiu unde, evident, nu e hedge.
Pe linga asta, de azi mai testez si EU/UJ/EJ, fiind ceva similar. Se mai pot testa si alte majors in raport cu perechea sintetica pe care o formeaza, citeva idei GU/UJ/GJ, GU/UCHF/GCHF, EU/GU/EGBP, dar in cazul ultimei EA-ul nu te ajuta, pt ca corelatia e directa, deci trebuie sa faci buy/sell, nu buy/buy.
Momentan toate sint pozitive......
A, si eu folosesc pt intrare nivelul de (0.25%), nu 0.20%, cu multiplu de 0.25%.
Asa, "close orders" este un script foarte util (si f rapid), poti inchide f rapid cu el diverse ordine, pe diverse criterii, incercati-l!
E corecta interpretarea ta, Cornelius.
Eu, personal, insa, am folosit strategia in ultimile 3 zile cam asa....
Nu folosesc decit EA-ul(ultima versiune v2.3 atasata), trebuie repornit dupa deschiderea primei bare de 1 ora, sa sa poata sa calculeze corect +/-% fata de open. Daca lasi chart-ul deschis peste noapte atunci continua calculul vs. ultima valoare day open/repornire. Ea-ul face totul automat si le inchide/deschide asa cum tu il setezi, eu folosesc 30 pips profit (se poate mai mult azi au fost aproape 50), ceea ce la 1 lot/1.6 lot au insemnat cam 400 usd.
Nu folosesc alti indicatori, desi, daca vrei o imagine a ceea ce se intimpla, indicatorul postat e ok, mai este Hadge MACD, care vi-l atasez. In cele 3 zile nu am avut nici un loss. Mai testez si o alta abordare, respectiv, pe baza acelorasi reguli, cumpar/vind si EU/UCHF/ECHF,(respectiv +25%, SELL 1 lot din fiecare), la fel, in 3 zile nici un loss. Este o alta strategie am vazut-o undeva pe FF, nu mai stiu unde, evident, nu e hedge.
Pe linga asta, de azi mai testez si EU/UJ/EJ, fiind ceva similar. Se mai pot testa si alte majors in raport cu perechea sintetica pe care o formeaza, citeva idei GU/UJ/GJ, GU/UCHF/GCHF, EU/GU/EGBP, dar in cazul ultimei EA-ul nu te ajuta, pt ca corelatia e directa, deci trebuie sa faci buy/sell, nu buy/buy.
Momentan toate sint pozitive......
A, si eu folosesc pt intrare nivelul de (0.25%), nu 0.20%, cu multiplu de 0.25%.
Si eu m-am gandit de asemenea ca ar fi bine sa fie folosit nivelul de 0.25%.
Cat despre alte perechi, din cate am inteles eu ele trebuie sa fie destul bine corelate, asa cum este EUR/USD cu USD/CHF, ale caror grad de corelare este dat de valoarea indicatorului de corelare, aprox. -0.9. Nu stiu in ce masura E/U cu U/J sunt corelate, asa ca este posibil sa nu prea mearga.
Din ce-am mai citit eu in documentele pe care le-ai atasat tu inainte de weekend, se mai poate face "The Kiwi hedge", intre AUD si NZD.
Personal, nu prea m-as lasa pe mana EA-ului in cazul unui cont real, as prefera mai degraba sa-mi trimita niste mail-uri atunci cand sunt atinse nivelele de 0.25% si -0.25%.
__________________
A good trade is when I Break Even. A great trade is when I Take Profit.
... FOREX - FX: Piaţa de tranzacţionare a valutelor. Piaţa FOREX este cea mai mare şi cea mai lichidă piaţă cu un volum mediu ce depăşeste 2 mii de miliarde de dolari pe zi şi include toate valutele din lume.
...
Nici una din informaţiile publicate pe acest site nu sunt menite a fi sfaturi pentru investiţii financiare.
Opiniile exprimate sunt cele ale respectivilor autori şi nu reprezintă punctul de vedere al www.FxTrader.ro.
Va urez un weekend frumos la toti. Have fun!
Mod Liniar
