În cât timp îţi dublezi contul?

[hcristea]

Săptămâna trecută, ProfesoreE a deschis un thread pe forum intitulat „forex ca şi job...”. Threadul a devenit foarte popular în scurt timp şi a generat o discuţie contructivă în care mulţi membri s-au implicat.

După ce am povestit o vreme pe acel thread, mi-am dat seama că nu prea mulţi ţin un jurnal de trading. Acest lucru m-a surprins pentru că un jurnal de trading mi se pare esenţial pt această activitate. Este esenţial pentru că doar printr-un jurnal poţi şti când îţi vei dubla contul şi unde vei fi tu în 5 ani trazacţionând FOREX în felul în care tranzacţionezi. Cu alte cuvinte, trebuie să cunoşti rezultatul inainte să te apuci. Precum la un job trebuie să şti cât vei lua la sfârşitul lunii înainte să te apuci de acel job. La fel şi în trading, trebuie să şti de la început dacă şi cât poţi câştiga înainte să te apuci să tranzacţionezi FOREX.

Întradevăr nu poţi şti cu exactitate când îţi vei dubla contul, dar poţi şti cu o oarecare aproximare. Folosind un jurnal poţi să îţi calculezi EXPECTANŢA, adică la ce să te aştepţi de la fiecare trade. Expectanţa se calculează după următoarea formulă:

Expectanţa = (PC x CM) – (PP x PM)

PC = Probabilitatea de câştig;
CM = Câştig Mediu;
PP = Probabilitatea de pierdere;
PM = Pierderea medie;

Având calculată Expectanţa, aceasta se poate înmulţi cu numărul mediu de trade-uri pe lună şi afli cât e expectanţa pe lună. De aici poţi afla care este expectanţa ta pe un an, 2, 5, sau 10 ani de zile. Doar atunci vei şti dacă poţi să tranzacţionezi FOREX ca şi job... (sau varianta preferată de mine: să tranzacţionezi FOREX ca şi business).

Toate aceste variabile le poţi afla din propriul jurnal de trading. Pardon, le poţi afla DOAR din propriul jurnal de trading! Cu cât mai "gros" şi mai vechi ţi jurnalul cu atât poţi să îţi calculezi expectanţa mai exact.

Expectanţa cazinourilor este cunoscută şi este opusul expectanţei jucătorului în Cazino. Folosind formula de mai sus, expectanţa jucătorului în cazino pentru fiecare 1$ jucat este:

-0.064 = (0.026 x $35) – (0.974 x $1)

Unde:
PC = 2.6%;
CM = $35;
PP = 97.4%;
PM = $1;

Adică pentru fiecare $1 jucat, jucătorul pierde 6.4 cenţi.

Cazionul ştie că are o expectanţă pozitivă, adică jucatorul are o expectanţă negativă, aşa că tot ce trebuie să facă ca să facă bani e să aibă jucători care să joace.

La fel şi traderul trebuie să îşi ştie expectantă pentru a şti unde ajunge cu această activitatea. În plus, traderul ştie ce trebuie să facă să îşi imbunătăţească expectantă.

Un jurnal e uşor de ţinut, mai ales acum că sunt atâte servicii care îţi calculează aceste variabile automat. Myfxbool.com e unul dintre aceste servicii. Eu prefer totuşi old fashion way, imi listez toate trade-urile şi imi păstrez graficele intr-un dosar. Fiecare cu preferinţele lui.

~#~

Bonus doar pentru abonaţii la newsletter: Link la video-ul de 2 ore "Back to Basic trading".

[Cornelius]

Cum se calculeaza PC si PM?

[hcristea]

Probabilitatea de câştig (PC) este procentajul de trade-uri câştigate.

Pierderea Medie (PM) - media pierderilor = suma pierderilor / nr de trade-uri pierzătoare.

[Mircea55]

Multumesc ptr.video, Hcristea.
In ceea ce priveste dublarea contului. Parerea mea e ca sansele de
dublare a unui cont sunt direct proportionale cu marimea lui.
Mie cel putin,un cont de 5000$ imi da mai multa siguranta si incredere decit unul de 200.
Sa tii un jurnal de tranzactionare cred ca presupune sa fii foarte,foarte
disciplinat si ordonat,calitati pe care eu nu stiu sa le am.
Am sa incerc.

[deltatrade]

anul trecut din punctul meu de vedere s-a demontat un mit : mitul de
5% traderi profitabili. sua a impus ca brokerii de forex sa afiseze profitabilitatea conturilor clientilor lor. astea sunt primele rezultate pe anul trecut US Forex brokers account profitability comparison | Forex Magnates. dupa cum puteti vedea adevaratul procent este de minim 20% ca sa nu mai vorbim de oanda. din punctul meu de vedere asta este o super stire.
acum sa mergem putin in romania :randamentul meu pe luna cu risc de 2% pe fiecare tranzactie este de 30%. darzu andrei spunea ca are un randament de 15%. era un trader pe aici pe care il chema dan si de care sunt sigur ca avea un procent bun. tot in romania am inceput sa vad foarte multi traderi romani profitabili pe la concursuri( vezi forexball, bullbrokers).
traderi din afara care au randament de minim 90% pe luna cu cont live ii puteti gasi aici cu interviurile lor http://www.dukascopy.com/swiss/engli...innerDecember/
un trader bun de pe forexfactory(atentie, vrea sa-si vanda sistemele) care si-a publicat o parte din statment este raczekfx si le gasiti aici • View topic - Trading Results (including futures).

[hcristea]

procentul de 95% looseri vs 5% winners nu este determinat statistic. Este folosit să arate că foarte mulţi traderi pierd comparativ cu cei care câştigă. Sper că este clar acest lucru pt toată lumea.

Când brokerii şi-au facut publice statisticile referitor la profitabilitatea conturilor ne-a dezvălut o informaţie statistică care a confirmat zvonurile adică foarte mulţi din retail pierd la greu.

Concursurile nu sunt la fel cu tradingul real. Cine face 90% într-un concurs poate de abia ajunge la un break even pe real. E o diferenţă foarte mare.

Concursul e pe o perioadă scurta şi sistemul de trading trebuie să functioneze intr-o lună, iar în viaţa reală sistemul tău trebuie să funcţioneze ani de zile. Şi în plus, la concurs te joci cu bani fictivi, deci zero stres.

La fel ca şi la raliuri sau F1. La o cursă motorul trebuie să-i reziste cursei şi la fel ca la raliuri şi F1, intre masina de concurs şi maşina pe care o cumperi tu de la reprezentanţă şingura chestie în comun e numele. La fel şi cu sistemele de trading din concurs şi cele cu care trazactionezi in viaţa reală.

[deltatrade]

fiecare intepreteaza stirea asta dupa bunul plac vad. eu am o interpretare pozitiva a lucrurilor mai ales ca de la 5% la 20% e un salt destul de mare.
referitor la concursuri si eu eram la fel de circumspect pana cand le-am vazut statementurile celor de la forexball. un sistem care are 40 de tranzactii in 2 saptamani si care reuseste un procent de 70% depaseste cu mult intamplarea. intr-adevar mai sunt si alti factori in ecuatie dar daca la momentul in care m-am apucat as fi avut ocazia sa cumpar as fi dat bani sa vad cum lucreaza un asemenea sistem. am pastrat statementul unor castigatori de acum 2 ani. in statementul asta cineva avea 80 de tranzactii, 83% profitabile, average gain era de de 260 iar average loss era de 200.

[papanasergiu]

@deltatrade
Ma tem ca o sa repet ce au spus si altiii
Demo nu e real, egalarea unui statement demo cu unul de real nu se poate pentru ca sunt situatii absolut diferite. Strategia demo folosita cu succes mai multe luni poate da gres la prima tranzactie real. Nu poti spune cu certitudine ca cel care a castigat concursul, nu a perdut din prima, a doua tranzactie banii pe real

[papanasergiu]

Iar ceea ce priveste statisticile aparute de ceva vreme prin mass media de orice tip, parerea mea e ca, sunt pur marketing nimic mai mult. De ce cred asa?
Pentru ca piata in cauza nu e controlata de un organ ce ar putea da date veridice. De aici apare si interesul brocherilor de a "umfla" datele statistice, scopul fiind cat mai multi clienti.

[deltatrade]

"Strategia demo folosita cu succes mai multe luni poate da gres la prima tranzactie real". extrem de corecta afirmatia ta. strategia fol poate da gres la prima tranzactie dar daca este o strategie buna nu are cum sa dea gres la suma profitului din primele 50-100 de tranzactii. daca ai un sistem mecanic care produce pe backtest si pe demo 70% tranzactii profitabile foarte putin probabil sa pice pe real in tranzactii multe (se aplica legea nr mari din probabilitati). doar la sistemele discretionare ar putea aparea probleme (iesirile sunt de obicei problema) iar pe mine sistemele discretionare nu ma intereseaza.

[Cornelius]

Original postat de deltatrade

pe mine sistemele discretionare nu ma intereseaza.

Salutare si bun venit pe forum! Folosesti asadar un sistem mecanic?

[deltatrade]

salutare cornelius. da , abordarea mea este bazata in primul pe argumentul statistic iar iesirile sunt mecanice.

[Cornelius]

De cata vreme il folosesti si ce rezultate ai obtinut pana acum?

[deltatrade]

fol sistemul de 6 luni si am zis deja cat produce. alte detalii nu mai dau caci nu vreau sa vand nimic. singura chestie pe care am facut-o publica a fost abordarea noua pe care am gasit-o in cazul 2b pattern (primul link la search pe google). problema cu setupul de 2b este ca sunt foarte putine tranzactii chiar daca urmaresti multe perechi pe h1 si nu merita timpul . salut.

[soso]

Original postat de deltatrade

"Strategia demo folosita cu succes mai multe luni poate da gres la prima tranzactie real". extrem de corecta afirmatia ta. strategia fol poate da gres la prima tranzactie dar daca este o strategie buna nu are cum sa dea gres la suma profitului din primele 50-100 de tranzactii. daca ai un sistem mecanic care produce pe backtest si pe demo 70% tranzactii profitabile foarte putin probabil sa pice pe real in tranzactii multe (se aplica legea nr mari din probabilitati). doar la sistemele discretionare ar putea aparea probleme (iesirile sunt de obicei problema) iar pe mine sistemele discretionare nu ma intereseaza.

Conteaza cum faci backtesting-ul. Eu pot sa iti arat 100 de sisteme care fac backtesting ok dar iti garantez ca o sa te falimenteze.
40 de trade-uri nu e un numar suficient de mare de trade-uri incat sa zici ca un sistem e statistic robust.

Iar statisticile realizate de brokeri sunt cel mult un element de marketing. Profitabili pe cateva luni zile? Fix pix, peste 2 ani 90% din conturile alea nici nu mai exista.

Bafta.